Получайте новости с этого сайта на
Dmitriy Vyitnov

Архив ТТ 24.09.2018: Торгуйте на бирже против роботов. Советы Стивена Икоу.

Торговля на фондовых рынках все чаще ведется с помощью «черных ящиков» — порой на их долю приходится около 70 дневного объема торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ, и трейдеры сетуют, что такие торговые системы делают игру на бирже невозможной. Однако Стивену Икоу хватило ума и изобретательности, чтобы не только адаптироваться к новым условиям, но и использовать программы-роботы в своих интересах. 

Строго соблюдая дисциплину торговли, Икоу ведет почти затворническое существование— ежедневно он проводит шесть с половиной часов в своем домашнем офисе, изолированный от внешнего мира. Собранность и умение сосредоточиться позволяют ему неизменно добиваться отличных результатов — из последних 180 торговых дней убыточными оказались лишь 4.

Стивен Икоу: Все зависит от дня и от того, что происходит с акцией. Если день выдался вялый, и я открываю и закрываю позиции, речь идет о небольших объемах. Если вижу, что появился покупатель, я увеличиваю объем. Но я никогда не открываю слишком крупные позиции, поскольку не хочу, чтобы одна-единственная сделка разорила меня.

Обычно я увеличиваю объем, когда вижу, что кто-то привязан к биду или аску и понимаю, что появился продавец или покупатель. Маркетмейкерам и хеджевым фондам приходится отслеживать множество позиций. Нередко им нужно исполнить крупную заявку. При этом они не контролируют ее исполнение до мелочей. 

К примеру, речь идет о 100 000 акций. Они вводят ордер в компьютер, и тот выставляет предложение о покупке. Если цена спроса растет, они покупают дороже. Если она снижается, они покупают дешевле. Они просто хотят, чтобы заявка на покупку исполнилась. Но обычно у них есть определенный предел.

Сам я отслеживаю куда меньше акций. Я замечаю больше деталей происходящего. Я поднимаю цену, и он делает то же самое. Я дохожу до определенной суммы, и он не двигается дальше. Обычно я могу сказать, до куда он может дойти. И тогда я стараюсь скупить все, что предлагается на продажу, поднять цену бид до уровня, который является для него пределом, а затем продать ему всю позицию.

К примеру, если я вижу, что покупатель готов подняться до 80, а цена по биду 60 при цене аск 65, я отслеживаю предложения по 65 и покупаю их. Я выставляю предложение на покупку по 70 и покупаю то, что продают по 70. Я выставляю заявку по биду 75. Я выставляю бид на 80 и вижу, что он тоже выставляет заявку на 80 через другую электронную сеть, и тогда я продаю ему то, что у меня есть. Я повторяю это вновь и вновь.

Это лишь один из вариантов. Что я имею в виду: эта публика наблюдает за 20 акциями. Исполняя ордера, они не беспокоятся о мелочах. Они занимаются уймой акций. Приказ исполнен, остальное не имеет значения. Впрочем, иногда такой тип ускользает, и ты попадаешь в ловушку. Но ты должен знать пределы своих возможностей и представлять, как это делается.

Когда маркетмейкеру нужно исполнить крупный ордер, ему не скрыться от того, кто пристально наблюдает за акцией. Если фонд покупает 100 000 акций с прицелом держать их в течение года, какая ему разница, покупать по 65,60 или по 65,90? Но если я сделаю 10 центов на 10 000 акций, я заработаю 1000 долларов.

Найдите свою нишу.

Успех в трейдинге определяется не только правильной стратегией, но и правильным выбором финансового инструмента. Работая в торговом зале Чикагской товарной биржи, Стивен Икоу обнаружил, что неторопливая и не слишком многолюдная «яма» Nikkei давала ему куда больше преимуществ, чем оживленная площадка S&P. Стивен учел этот опыт, когда переключился на электронную торговлю, — он решил специализироваться исключительно на акциях компаний со средней капитализацией, объемы торгов по которым составляют около 1 миллиона акций в день. 

Такие акции остаются вне зоны внимания основной массы внутридневных трейдеров и позволяют Икоу, мастеру наблюдения, быстро схватывать нюансы происходящего и лучше прогнозировать динамику цен. Подобный подход актуален для большинства трейдеров — каждому из нас следует выбрать для себя подходящий финансовый инструмент. 

Используйте пробные ордера.

Большую часть времени Стивен тратит на сделки, которые позволяют ему остаться при своих. Ежедневно он заключает более 200 сделок, но значительная часть этих операций приходится на небольшие ордера зондирования рынка. Наблюдая за реакцией рынка, Стивен собирает ценнейшую информацию о намерениях его участников, которые работают с интересующими его акциями. Получив представление о расстановке, он имеет возможность заключать прибыльные сделки. 

Стивен не первый, кто стал использовать «пробные» ордера, — подобную технику применяли лучшие трейдеры в мире. Джордж Сорос был известен тем, что выставлял ордера в направлении, противоположном предполагаемой сделке, чтобы посмотреть, как рынок поглощает поток ордеров. Если сделка в противоположном направлении оказывалась прибыльной, он пересматривал свои планы и ждал, пока условия на рынке не станут более благоприятными. Сосредоточьтесь!

Спекуляция — это наблюдение. Чтобы не упустить ничего, трейдер должен пристально наблюдать за происходящим. Во время торговой сессии Стивен Икоу не отвлекается на ланч, не слоняется без цели по заднему двору и не изучает сайты магазинов электроники. 

Он ни на секунду не отрывает взгляд от экрана монитора, следя за изменением цен. Он наскоро перекусывает и отвечает на телефонные звонки лишь в случае крайней необходимости. Кому-то может показаться, что такой подход к делу отдает монашеским аскетизмом, но такова цена успеха. Как работа, трейдинг требует полной отдачи и безраздельного внимания, ведь даже непродолжительный рабочий день является весьма напряженным.

Знайте, почему вы заключаете сделку и почему выходите из рынка.

Трейдер-профи отличается от новичка прежде всего тем, что не заключает случайных сделок. Он не открывает позицию только потому, что это «неплохой вариант» или «это дешево». Хороший трейдер всегда может дать четкое логическое обоснование своей сделки. 

Основанием может быть теханализ, фундаментальные факторы или умение читать ленту котировок. Но любой профессионал точно знает, почему он заключил сделку и, что еще более важно, в какой момент (речь идет как о прибылях, так и об убытках) он намерен закрыть позицию. Торгуйте по плану и планируйте свою торговлю — даже если эта сентенция покажется кому-то избитой, она не утратила своей актуальности. (с) "Трейдеры-миллионеры" Кетти Лин, Борис Шлоссберг.

______________________________________________________________________

Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента.

Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. 

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить